- 2008-05-11 (日) 14:39
- 初級システムトレード
さて、今回からは実際にバックテストを行い、ルールを検証していく方法を解説します。
とは言っても、ルールの検証方法にはさまざまで、100人システムトレーダーがいれば100通りのアプローチがあります。ここでは一般的なものから、私が独自に取り入れている方法までを解説します。
まずはこちらを見てください。
これは、私が日々検証に使用しているシステムが生成するグラフのサンプルです。もちろん、このサンプルを作るのにも1つのルールを割り当ています。
それはどんなルールかというと、
・日経平均を毎日寄り付きで売り、引けで買う
です。非常に有名なアノマリーです。
（アノマリーとは、「明確な根拠がないが、経験上言われる法則」です。）
このグラフは日経225平均先物の期近に適用していますが、実際に効果がありそうなルールも、グラフにすると一目瞭然ですね。
このグラフは私の開発した専用のプログラムを使っているのですが、初級システムトレードでは、初級ということで多くの皆様が馴染みのあるEXCELを使ってグラフやパラメータを検証するところまでを説明します。
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